I optagelsen fra 2003 spørger BBC-journalist Nigel Wrench ham, om han hedder 'Robert Banks', og kunstneren svarer: "Det er Robbie."
Dette har længe været genstand for spekulationer online, hvor variationer som Robin, Robert og Robbie er blevet foreslået som hans navn.
Det fulde interview kan høres på BBC Sounds som en del af Radio 4's 'The Banksy Story'. En bonus-episode af podcasten blev specielt optaget efter, at optagelsen blev fundet.
Den indeholder også Banksys sammenligning af hans tilgang til kunst - som indebærer at producere graffiti hurtigt - med at lave mad i mikrobølgeovnen.
"Det er hurtigt. Jeg vil bare have det gjort og overstået," sagde kunstneren fra Bristol.
Dette er et af de tidligst kendte interviews med kunstneren, som ofte beskrives som 'mystisk' og 'hemmelighedsfuld' af pressen. Banksys rigtige identitet er aldrig blevet afsløret, men interviewet giver hans fans, som inkluderer mange kendisser, en sjælden mulighed for at høre hans stemme.
Kunstneren - dengang i 20'erne - blev interviewet af Mr. Wrench, en tidligere BBC-korrespondent, i sommeren 2003 i anledning af åbningen af Banksys Turf War-udstilling i det østlige London.
En redigeret version blev sendt i juli på BBC's PM-program. Dog blev ikke alt materialet brugt. Mange år senere lyttede Mr. Wrench til 'The Banksy Story'-podcasten, og dette fik ham til at finde det fulde interview på en minidisc i sit hjem.
Det aldrig før hørte materiale inkluderer Banksys forsvar for hærværk som kunst.
"Jeg er her ikke for at undskylde for det. Det er en hurtigere måde at få sit budskab ud, ikke?" fortalte han Mr. Wrench.
"På samme måde som min mor plejede at lave steg hver søndag og hver søndag sagde: 'Det tager timer at lave det, minutter at spise'. Og i dag spiser hun mikrobølgemåltider for én person og virker meget gladere. Jeg tager egentlig den tilgang til kunst. Jeg vil bare have det færdigt og overstået."
Da han blev spurgt, om graffiti er hærværk og ulovligt, havde Banksy dette råd til folk:
"Gå ud! Smadr ting! Hav det sjovt," sagde han og tilføjede, at andre til gengæld kunne male over dit arbejde. "Andre mennesker kan ændre det. De kan fjerne det."
Banksy steg til berømmelse gennem en række graffiti-stykker, der dukkede op på bygninger over hele landet, præget af deres satiriske temaer.
Han er en af verdens mest berømte kunstnere, men på trods af dette vælger han at holde sin identitet ukendt. I 2018 chokerede han kunstverdenen, da hans 'Girl With Balloon'-maleri selvdestruerede i London umiddelbart efter, at det var blevet solgt på auktion.
'Girl With Balloon' blev oprindeligt stencilmalet på en mur i det østlige London og er blevet endeløst gengivet, hvilket gør det til et af Banksys bedst kendte billeder.
